Markedsinformation

Lovgivning vedrørende refinansierings risici (L89)

Formålet med lovgivningen er at håndtere de refinansieringsrisici, som opstår, når det underliggende realkreditlån har længere løbetid end de obligationer, der finansierer lånet.

Loven trådte i kraft 1. april 2014 for 1 års rentetilpasningslån, og blev indfaset fuldt ud  1. januar 2015, hvorefter finansiering til og med to år er inkluderet.

Loven introducerer to typer af triggere:
- Trigger ved fejlet refinansiering (RF)
- Trigger ved kraftigt stigende renter (IT)

Finansiel information om realkredit- og SDO obligationer

Sådan finder du oplysninger på Jyske Realkredits obligationer:

Bloombergs informationssystem

Oplysninger om Jyske Realkredits realkreditobligationer, særligt dækkede obligationer og junior covered bonds er tilgængelige på Bloombergs informationssystem. Denne side beskriver nogle genveje til at finde informationerne.

Oversigt over BRFkredit obligationer

JYKRE <Corp> viser en liste over alle obligationer, som findes på Bloomberg systemet, der er udstedt af Jyske Realkredit.
Listen indeholder både realkreditobligationer, særligt dækkede obligationer og andre obligationer udstedt af Jyske Realkredit.

Jyske Realkredit har sin egen side på Bloomberg-systemet: BRFK. Siden rummer information om Jyske Realkredit, om dansk realkredit og om danske realkreditobligationer.

Bloomberg tickers

Du kan skrive ISIN koden efterfulgt af <Corp> (F3-knappen) eller følge den gængse Bloomberg form til at identificere obligationer.
Af og til vil Jyske Realkredit have udstedt mere end en realkreditobligation med en given kuponrente og udløbsdato.

Bankernes egne sider

En række danske banker og børsmæglere har deres egne sider på Bloomberg. Listen nedenfor viser de sider, hvor bankerne blandt andet stiller kurser på danske obligationer:

Kurser stilles normalt for generiske særligt dækkede obligationer og realkreditobligationer (betegnet DMB eller MTG).

Reuters informationssystem

Jyske Realkredits realkreditobligationer, særlig dækkede obligationer og junior covered bonds er tilgængelige på Reuters systemet.

Oversigtsside - dansk realkredit

Reuters Identification Code (RIC)

RIC koden for en dansk obligation er typisk opbygget som: "DK" & fondskode (7 cifre, begyndende med nul)

Du kan finde RIC koden ved at tage obligationens ISIN kode, og fjerne de første to nuller (position 3 og 4 i ISIN koden), og ved at fjerne kontrolcifferet (den sidste position i ISIN koden).

RIC koden skal udstyres med et suffiks, som angiver kilden til kursen på obligationen. '=CO' betyder, at kursen hentes fra NASDAQ OMX Købehavn, '=NDEA' for Nordea. 

Bankernes egne sider

En række danske banker og børsmæglere har egne sider på Reuters, hvor de stiller kurser på danske obligationer.
Kurser stilles normalt for generiske obligationer (betegnet DMB eller MTG).

Contributor	Contributor page	RIC price suffix
Danske Markets	DANCO	DDBK
Jyske Markets	JYSKEMTG	JYSK
Nordea Markets	NORDEAMB	NDEA
Nykredit Markets	NYKREDIT	NYKR
SEB Merchant Banking	SEBC02	SEBC
Sydbank		SYDE

Nasdaq OMX Copenhagen (tidligere Københavns Fondsbørs)

Obligationsmarkedet på Fondsbørsen er en elektronisk handelsplatform. Alle autoriserede markedsdeltagere indberetter samtlige handler i børsnoterede obligationer til Fondsbørsen, uanset om handlen er sket over Fondsbørsens systemer eller via andre markeder.

Kurser kvoteres uden vedhængende rente (clean price). Køberen af obligationen betaler for vedhængende rente.

Normalt sker afviklingen på tredie bankdag efter handelsdagen (T+3). Afviklingen sker som levering mod betaling (DvP, Delivery-versus-Payment) via VP Securities Services (Værdipapircentralen eller blot VP).

Nasdaq OMX Copenhagen viser forsinkede markedsdata på deres hjemmeside